Artikel Jurnal Markov Switching Vector Autoregressive Modeling dari Harga Saham dan Seri Harga Minyak Nigeria Okereke

Jurnal Download Disini

Adaramola, A. O. (2012). Guncangan harga minyak dan perilaku pasar saham: pengalaman Nigeria. Jurnal Ekonomi, 3 (1), 19-24.

Akinlo, O. O. (2014). Harga Minyak dan Pasar Saham & 58; Bukti Empiris dari Nigeria. European Journal of Sustainable Development, 3 (2), 33-40.

Akomolafe, K. J., & Jonathan, D. D. (2014). Dinamika harga minyak dan pasar saham Nigeria: Analisis tingkat industri. Jurnal internasional ekonomi, keuangan dan manajemen, 3 (6), 308-316.

Bai, J., & Carrion-i-Silvestre, J. L. (2004). Perubahan struktural, tren stokastik umum, dan akar unit dalam data panel. DOCT. AQR. Departament d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola. Universitat de Barcelona.

Bai, J., & Perron, P. (1998). Memperkirakan dan menguji model linier dengan beberapa perubahan struktural. Econometrica, 47-78.

Bai, J., & Perron, P. (2003). Komputasi dan analisis berbagai model perubahan struktural. Jurnal ekonometri terapan, 18 (1), 1-22.

Balcilar, M., Gupta, R., & Miller, S. M. (2015). Rezim beralih model minyak mentah AS dan harga pasar saham: 1859 hingga 2013. Ekonomi Energi, 49, 317-327.

Balcilar, M., Van Eyden, R., Uwilingiye, J., & Gupta, R. ( 2017). Dampak Harga Minyak terhadap Pertumbuhan PDB Afrika Selatan: Analisis Bayesian Markov Switching-VAR. African Development Review, 29 (2), 319-336.

Brock, W., Dechert, D., Sheinkman, J., dan LeBaron, B. (1996). Tes untuk independensi berdasarkan dimensi korelasi. Ulasan Ekonometrik, 15 (3), 197-235.

Carrion-i-Silvestre, J. L., Kim, D., & Perron, P. (2009). Uji akar unit berbasis GLS dengan beberapa pemutusan struktural di bawah hipotesis nol dan alternatif. Teori ekonometrik, 25 (6), 1754-1792.

Carrion-i-Silvestre, JL, Artís, M., & Sanso, A. (2004). Akar kesatuan dan perubahan struktural dalam macomeritudes Spanyol. Jurnal Ekonomi Terapan, 12 (35), 5-27.

Clemente, J., Montañés, A., & Reyes, M. (1998). Pengujian untuk unit root dalam variabel dengan perubahan ganda dalam rerata. Economics Letters, 59 (2), 175-182.

Cuestas, J. C., & Tang, B. (2015). Perubahan nilai tukar dan pengembalian saham di Cina: Pendekatan SVAR markov switching. The Sheffield Economic Research Paper Series (SERPS), 201502 (024).

Effiong, E. L. (2014). Guncangan harga minyak dan pasar saham N igeria: apa yang telah kita pelajari dari guncangan pasar minyak mentah? Ulasan Energi OPEC, 38 (1), 36-58.

Ekong, N. P., & Ebong, D. W. (2016). Pada harga minyak mentah, pergerakan pasar saham dan pertumbuhan ekonomi Nexus di Nigeria bukti dari kointegrasi dan analisis VAR. Asian Journal of Economic Modeling, 4 (3), 112-123.

Elliott, G., & Pesavento, E. (2009). Menguji nol dari tidak ada kointegrasi ketika kovariat diketahui memiliki akar unit. Teori Ekonometrik, 25 (6), 1829-1850.

Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1992). Tes efisien untuk akar unit autoregressive

Fowowe, B. (2013). Lompat dinamika dalam hubungan antara harga minyak dan pasar saham: Bukti dari Nigeria. Energi, 56, 31-38.

Gadea, M. D., Montañés, A., & Reyes, M. (2004). Mata uang Uni Eropa dan dolar AS: dari pasca-Bretton-Woods ke Euro. Jurnal Uang dan Keuangan Internasional, 23 (7-8), 1109-1136.

Glynn, J., Perera, N., dan Verma, R. (2007). Tes akar unit dan istirahat struktural: Sebuah survei dengan aplikasi. Jurnal Metode Kuantitatif untuk Ekonomi dan Perusahaan, 3, 63-79.

Gogineni, S. (2008). Reaksi pasar saham terhadap perubahan harga minyak. Divisi Keuangan, Michael F. Price College of Business, Universitas Oklahoma, Norman, 23.

Goldfeld, S. M., & Quandt, R. E. (1973). Model Markov untuk beralih regresi. Jurnal ekonometrik, 1 (1), 3-15.

Hamilton, J. D. (1989). Pendekatan baru untuk analisis ekonomi dari seri waktu nonstasioner dan siklus bisnis. Econometrica: Jurnal Masyarakat Ekonometrik, 357-384.

Hong, H., Torous, W., & Valkanov, R. (2002). Apakah industri memimpin pasar saham? Diferensiasi informasi secara bertahap dan prediksi kembali aset-kembali.

Huang, R. D., Masulis, R. W., & Stoll, H. R. (1996). Guncangan energi dan pasar keuangan. Jurnal Pasar Berjangka: Futures, Options, dan Produk Derivatif Lainnya, 16 (1), 1-27.

Iheanacho, E. (2016). Hubungan Dinamis antara Harga Minyak Mentah, Nilai Tukar dan Kinerja Pasar Saham di Nigeria. African Research Review, 10 (4), 224-240.

Inyiama, O. I., & Ikechukwu, O. I. (2015). Produksi minyak mentah, harga, ekspor dan kurs mata uang asing, apakah mereka berinteraksi? Bukti dari Nigeria (2006-2014). International Journal of Developing and Emerging Economies, 3 (2), 24-37.

Ismail, M. T., & Bin Isa, Z. (2009). Memodelkan interaksi harga saham dan nilai tukar di Malaysia. The Singapore Economic Review, 54 (04), 605-619.

Johansen, S. (1988). Analisis statistik vektor kointegrasi. Jurnal dinamika dan kontrol ekonomi, 12 (2-3), 231-254.

Johansen, S., & Juselius, K. (1990). Estimasi kemungkinan maksimum dan kesimpulan pada kointegrasi – dengan aplikasi untuk permintaan uang. Oxford Bulletin of Economics dan statistik, 52 (2), 169-210.

Jones, C. M., & Kaul, G. (1996). Minyak dan pasar-pasar saham. Jurnal Keuangan, 51 (2), 463-491.

Khalid, A. M., & Rajaguru, G. (2010). Dampak dari peristiwa politik pada volatilitas pasar keuangan: bukti menggunakan proses switching markov.

Kim, D., & Perron, P. (2009). Tes akar unit memungkinkan untuk istirahat dalam fungsi tren pada waktu yang tidak diketahui di bawah kedua hipotesis nol dan alternatif. Jurnal Ekonometrika, 148 (1), 1-13.

Kim, D., & Perron, P. GLS # berdasarkan uji akar unit dengan beberapa pemutusan struktural baik di bawah nol dan hipotesis alternatif.

Kim, D., Perron P., 2006. Tes akar unit memungkinkan untuk istirahat dalam fungsi tren baik di bawah nol dan hipotesis alternatif. Naskah yang Tidak Diterbitkan, Departemen Ekonomi, Universitas Boston.

Krolzig, H. M. (1998). Pemodelan ekonometrik dari autoregresi vektor Markov-switching menggunakan MSVAR untuk Ox. tidak diterbitkan, Nuffield College, Oxford.

Lee, J. (1996). Pengujian untuk unit root dalam seri waktu dengan trend break. Jurnal Makroekonomi, 18 (3), 503-519.

Lee, J., & Strazicich, M.C (2003). Minimum uji akar unit multiplier Lagrange dengan dua istirahat struktural. Tinjauan ekonomi dan statistik, 85 (4), 1082-1089.

Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Beberapa trend break dan hipotesis unit-root. Tinjauan ekonomi dan Statistik, 79 (2), 212-218.

Mustapha, I. M., & Masih, M. (2017). Dinamika pengembalian pasar saham Islam dan pergerakan nilai tukar di Negara-negara ASEAN dalam lingkungan peralihan rezim: Implikasi bagi investor Islam dan risk hedgers.

Ng, S., & Perron, P. (2001). Pemilihan panjang dan konstruksi unit uji akar dengan ukuran dan kekuatan yang baik. Econometrica, 69 (6), 1519-1554.

O’Neill, T. J., Penm, J., & Terrell, R. D. (2008). Peran harga minyak yang lebih tinggi: Sebuah kasus negara maju utama. Dalam Penelitian di Keuangan (pp. 287-299). Emerald Group Publishing Limited.

Ogboru, I., Rivi, M. T., & Idisi, P. (2017). Dampak Perubahan Harga Minyak Mentah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Nigeria: 1986–2015.

Okereke, O.E., & Uwaeme, O. R. (2017). Membandingkan naira dengan model peramalan nilai tukar dolar. Jurnal Probabilitas Terapan dan Statistik, 12 (2), 51-64.

Oriavwote, V. E., & Eriemo, N. O. (2012). Harga minyak dan kurs riil di Nigeria. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Internasional, 4 (6), 198.

Osuji, E. (2015). Harga minyak internasional dan nilai tukar di Nigeria: Sebuah analisis kausalitas. Jurnal Internasional Penelitian Akademik dalam Ilmu Ekonomi dan Manajemen, 4 (3), 11-22.

Park, J., & Ratti, R. A. (2008). Guncangan harga minyak dan pasar saham di AS dan 13 negara Eropa. Ekonomi energi, 30 (5), 2587-2608.

Perron, P. (1989). Kecelakaan hebat, goncangan harga minyak, dan hipotesis akar unit. Econometrica, 57 (6), 1361-401.

Perron, P., & Rodríguez, G. (2016). Tes berbasis residual untuk kointegrasi dengan data kuadrat terkecil yang dilepaskan data. The Econometrics Journal, 19 (1), 84-111.

Sadorsky, P. (2001). Faktor risiko dalam pengembalian saham perusahaan minyak dan gas Kanada. Ekonomi energi, 23 (1), 17-28.

Saham, J. H. (1990). Kelas tes untuk integrasi dan kointegrasi. Kointegrasi, Kausalitas dan Peramalan. A Festschrift in Honor of Clive WJ Granger, 137-167.

Tsay, R. S. (1989). Menguji dan memodelkan proses autoregresif ambang batas. Jurnal Royal Statistical Society B, 84, 231-240.

Wei, C. (2003). Energi, pasar saham, dan model investasi dempul tanah liat. American Economic Review, 93 (1), 311-323.

Yusuf, M. (2015). Analisis dampak guncangan harga minyak terhadap pertumbuhan ekonomi Nigeria: 1970-2011. Jurnal manajemen bisnis Afrika, 9 (3), 103.

Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Bukti lebih lanjut tentang kecelakaan hebat, guncangan harga minyak, dan hipotesis akar-unit. Jurnal statistik bisnis & ekonomi, 20 (1), 25-44.

Jurnal Download Disini