Artikel Jurnal Kombinasi Expected Return dan Risiko Melalui Diversifikasi Saham LQ 45 Dalam Rangka Pemilihan Investasi Saham Di bursa Efek Indonesia Melalui Pembentukan Portofolio Optimal | Hariyanto

Artikel Jurnal Kombinasi Expected Return dan Risiko Melalui Diversifikasi Saham LQ 45 Dalam Rangka Pemilihan Investasi Saham Di bursa Efek Indonesia Melalui Pembentukan Portofolio Optimal | Hariyanto

Download Disini

Kembali Expected Return dan Risiko Melalui Diversifikasi Saham LQ 45 Dalam Rangka Pemilihan Investasi Saham Di Seluruh Indonesia Melalui Pembentukan Portofolio Optimal

Wiwit Hariyanto (1 *)

(1) & nbspUniversitas Muhammadiyah Sidoarjo,
      
& nbspIndonesia
(*) Penulis Korespondensi
         

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kombinasi return yang diharapkan dan risiko saham LQ-45 untuk memilih investasi di Bursa Efek Indonesia melalui pembentukan portofolio optimal. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan purposive sampling. Populasinya terdiri dari 14 saham LQ-45 periode Februari 2012-Januari 2015. Teknik analisis yang digunakan adalah (1) perhitungan return of expectation dan risiko saham, (2) perhitungan pemilihan saham yang masuk dalam portofolio optimal, 3) perhitungan pembentukan portofolio optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan portofolio optimal pada saham LQ-45 akan menentukan eksposur portofolio sebesar 0,1835 dan risiko portofolio 0,0104, yang diperoleh dari saham Kalbe farma dan Gajah Tunggal .

Kata Kunci

Diharapkan Return; Risk; Optimal Portfolio; Saham LQ-45


DOI: 10.21070 / jas.v2i1.1174


Teks Lengkap:
       PDF


Referensi

Francis, F. J. 1991. Analisis & Manajemen Investasi. 5 th ed. Singapura. Mc. Graw Hill. Inc.

Handaru, Sri Y ,. Prasetyo, Handoko dan Tjiptono, Fandy. 1996. Manajemen Portofolio & Analisis Investasi ed. Pertama. Yogyakarta. ANDI.

Husnan, Suad. 2001. Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Investasi. edisi Ketiga. Yogyakarta. AMP YKPN.

Jogiyanto, H. M., 2003 Teori Portofolio dan Analisis Investasi. ed. Ketiga. Yogyakarta .BPFE.

Nurmalina, P., Wahdah, R. 2002. Portofolio Komposisi Optimal Antar Sektor Saham Di PT. BEJ. Jurnal Ekuitas, Vol. 6 No.1. Maret 2002: 79-99

Rahyuda, Ketut., Dan Ardhita, Pande Komang. 2003. Validitas Saham-saham Unggulan dan Pembentukan Portofolio Optimal Pada LQ-45 di PT. BEJ mendekat Model Markowitz. Jurnal Keuangan. Vol. 7, No.3 September: 227-297.

Riyanto, Bambang. 1996. Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan. Edisi Keempat. Yogyakarta. BPFE.

Sitompul, Asril.1996. Pasar Modal, Penawaran Umum dan Permasalahannya. Bandung. PT. Citra Arya Bakti.

Tampilan Artikel

Tampilan abstrak: 44 kali
                                    | file PDF dilihat: 26 kali
              
            

Pengembalian

  • Saat ini tidak ada pengembalian.

Hak Cipta (c) 2018 Jurnal Ilmu Akuntansi

 Lisensi Creative Commons
Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Kreatif Atribusi Internasional Atribusi 4.0 .

Download Disini

Leave a reply "Artikel Jurnal Kombinasi Expected Return dan Risiko Melalui Diversifikasi Saham LQ 45 Dalam Rangka Pemilihan Investasi Saham Di bursa Efek Indonesia Melalui Pembentukan Portofolio Optimal | Hariyanto"

Author: 
    author